Econometría

Econometria (do grego antigo ὀικο-νομος oiko-nomos, 'regra para a administración doméstica' e μετρια metría, 'relativo á medida') é un conxunto de ferramentas estatísticas que se empregan para entender a relación entre variables económicas por medio da aplicación dun modelo matemático.

A econometría como disciplina científica naceu aproximadamente no ano 1930. Nos primeiros anos, a maioría das aplicacións tiñan que ver con cuestións macroeconómicas para axudar a gobernos e grandes empresas na toma de decisións a longo prazo. Na actualidade, a econometría é unha ferramenta indispensable para modelar a realidade en case tódalas disciplinas económicas e dos negocios.

Métodos

• Sexa un modelo na forma matricial

$Y=X\beta +\epsilon$

• Z é unha matriz de instrumentos
• $E[\epsilon {\epsilon }^T|X]={\sigma }^2\mathrm{\Omega }$ é a matriz de varianza-covarianza dos erros.

Os principais métodos econométricos para realizar regresións, ben como os seus estimadores na forma matricial, son:

Método de estimación	Hipóteses principais	Estimador $\hat{\beta }$	Matriz de Varianza-Covarianza do estimador
Método dos mínimos cadrados (OLS)	liñaridade; $E[\epsilon |X]=0$	${\hat{\beta }}^{OLS}={\left[X^{T}X\right]}^{-1}{X}^{T}y$	$Var\left({\hat{\beta }}^{OLS}\right)={\sigma }^2{\left[X^{T}X\right]}^{-1}$
mínimos cadrados xeneralizados	$\mathrm{\Omega }$ é coñecida e matriz inversa	${\hat{\beta }}^{GLS}={\left[X^T{\mathrm{\Omega }}^{-1}X\right]}^{-1}{X}^T{\mathrm{\Omega }}^{-1}y$	$Var\left({\hat{\beta }}^{GLS}\right)={\sigma }^2{\left[X^T{\mathrm{\Omega }}^{-1}X\right]}^{-1}$
Método da máxima verosimilitude	distribución coñecida	${\hat{\beta }}^{MV}=$	e
Método dos momentos xeneralizado	e	${\hat{\beta }}^{GMM}={\left[X^T{\mathrm{\Omega }}^{-1}X\right]}^{-1}{X}^T{\mathrm{\Omega }}^{-1}y$	e
Variables instrumentais	$E[\epsilon |X]\ne 0$	${\hat{\beta }}^{OLS}={\left[Z^{T}X\right]}^{-1}{Z}^{T}y$	e
Método dos mínimos cadrados en dous estadios (MQ2E)	e	e	e
Método bayesiano	e	e

Software econométrico

• EViews – Un software para análise econométrica
• GAUSS
• GNU R
• GNU Octave
• Gretl – Un software libre, similar ao EViews
• IGEst - Un software libre, con interface minimalista
• JMulTi
• LIMDEP – Un software para análise econométrica
• Matlab
• PSPP
• Scilab
• SPSS
• Comparación de paquetes estatísticos